CryptoPainter
CryptoPainter
Ein alter Freund nennt mich einen "Maler", technische/Datenanalyse und quantitativen Trading, bietet verschiedene schwierige Blickwinkel, um den Markt zu sehen, und nutzt Zeit zur Hebelwirkung. Das echte Konto ist ein Agentenkonto, ein sich selbst entwickelndes Strategiesystem wird getestet, bitte nicht kopieren!
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Unter standardisierten Handelsstrategien gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen. Am Beispiel von BTC gilt: Wenn dein maximaler Verlust pro Einzeltrade 1 % beträgt, sollten alle darauf basierenden Handelsstrategien ein vollkommen ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis für Long- und Short-Positionen aufweisen.
Wenn man es extrem betrachtet und den Stop-Loss außer Acht lässt, und BTC nach Eröffnung der Position einfach gehalten wird, wird die langfristige Gewinnerwartung einer Short-Position mit der Zeit allmählich sinken und schließlich auf -1 fallen…
In diesem Fall ist Shorten zum Scheitern verurteilt…
Daher ist es nicht so, dass man nicht shorten kann, sondern es ist am besten, Short-Positionen als temporäres Absicherungsinstrument im Rahmen eines langfristigen Long-Engagements zu nutzen.
皓樂芒
Warum ist das Shorten schwieriger erfolgreich als das Longgehen?
Aus mathematischer Wahrscheinlichkeitsperspektive:
Angenommen, der Preis folgt über die Zeit t einer geometrischen Brownschen Bewegung:
dS = μSdt + σSdz.
Erwartete Rendite beim Longgehen: E[ln(S_T/S_0)] = (μ - ½σ²)T.
Die Rendite beim Shorten kann als negative Rendite des Longgehens betrachtet werden: E[ln(S_0/S_T)] = -(μ - ½σ²)T.
Der Schlüssel liegt im Einfluss von σ (Volatilität): Die Varianz beim Longgehen = σ²T, beim Shorten ist die Varianz gleich, aber jeder Preisanstieg kann zu unbegrenzten Verlusten führen.
Longgehen kann nach einem kleinen Preisrückgang sofort Gewinne realisieren (kleine negative Renditen werden durch Schließen der Position begrenzt), während beim Shorten ein Preisanstieg Verluste exponentiell vergrößert, wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit höher ist als beim Longgehen.
Letztlich, auch wenn die erwarteten Renditen theoretisch ähnlich sind, ist das Shorten aufgrund der Varianz und extremen Verluste im Nachteil und statistisch schwerer erfolgreich.
Betrachtet man Volatilität und Hebel:
Shorten erfordert oft höhere Margin-Anforderungen, da jeder Preisanstieg zu unbegrenzten Verlusten führen kann.
Mit der Standardabweichung σ als Volatilitätsmaß ist der maximale Verlust beim Longgehen = σ * √T; beim Shorten ist der maximale Verlust = ∞, aber mit einer Schwelle γ ist der tatsächliche Verlust = γ * σ * √T. γ>1 bedeutet, dass Shorten potenziell größere Verluste birgt.
Aus Sicht der Handelskosten und Slippage:
Shorten erfordert zuerst den Verkauf und dann den Rückkauf, was Abschläge, Finanzierungskosten und Slippage beinhaltet. Bei Handelskostenrate C sind die Kosten beim Longgehen = C, beim Shorten = 2C (einmal Verkauf, einmal Rückkauf). Dies führt zu zusätzlichen Verlusten in der Bilanz und senkt die Nettorendite beim Shorten.
Von der Formel bis zu den Parametern ist Shorten in Bezug auf maximal potenzielle Verluste, Handelskosten und Korrelation im Nachteil. Eine einfache mathematische Analyse zeigt, dass höhere Wahrscheinlichkeitsgrenzen und niedrigere Kostenschwellen erforderlich sind, um die gleiche Erfolgsrate wie beim Longgehen zu erreichen.
Was meint ihr dazu?
Es ist wirklich faszinierend zu beobachten, wie sich diese zufällig generierten Strategien ständig in Richtung höherer Renditen und geringerer Drawdowns weiterentwickeln…
Aber das Problem ist, dass nach einigen Tagen kein einziger langfristig überlebender Strategie zu sehen ist, was möglicherweise eine Tatsache bestätigt:
Nämlich, dass der Fokus auf den 1-Minuten-Chart beim Trading letztlich zum Scheitern führt, ohne Ausnahme…
Wenn diese Runde der natürlichen Evolution heute endet, sollte es möglich sein, auf einen höheren Zeitrahmen zu wechseln und sich offiziell auf eine langfristige Evolution vorzubereiten!
CryptoPainter
Nach 10 Stunden Laufzeit, also 10 Generationen, tauchten tatsächlich Strategien mit leichtem Gewinn auf, aber da ihre Lebensdauer nur 2 Generationen beträgt, gelten sie immer noch als Rauschen...
Das gesamte Framework läuft jedoch jetzt, und ich kann klar sehen, wie die gesamte Strategien-Population durch natürliche Auslese und Mutation entsteht, während ich gleichzeitig ihre Vorfahren und Gene identifizieren kann...
Im Idealfall wird das System schließlich 1 bis 2 Strategien hervorbringen, die langfristig überleben können, deren Faktoren ich teilen werde. Im pessimistischen Fall, wenn nach 24 Generationen die dominierenden Arten immer noch neue Arten sind, die nur wenige Generationen überlebt haben, gilt das als gescheitert...
Einfach gesagt simuliert dieses System mit aktuellen Marktdaten eine ökologische Umgebung, in der Strategien sich ständig mutieren, die Anpassungsfähigen überleben, die Unangepassten werden eliminiert...
Wie in der Geschichte der Biosphäre der Erde existierten viele Lebewesen nur einen kurzen Moment in geologischen Zeiträumen und wurden dann zu Fossilien. Meine Aufgabe ist es, durch langfristige natürliche Evolution und Auslese Strategien herauszufiltern, die wie Kakerlaken sind...
Kurz gesagt, unbesiegbar und in der Lage, sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen.
Das klingt zwar ideal, aber die Realität ist immer noch hart: Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass 100 Strategien iterieren, ist nahezu null. Daher besteht die nächste Entwicklungsaufgabe darin, das System zu skalieren – ein Battle Royale mit 10.000 Strategien ist viel schneller als mit 100.
Schau mal…
Das nennt man Professionalität…
Wenn BTC auf 30000 fällt, wird der BTC-Preis nicht über 40000 liegen.
Wenn BTC auf 80000 steigt, wird der BTC-Preis nicht unter 70000 liegen…
Seit Trump im Amt ist, hat sich Cook komplett verändert…
Früher hielt man ihn für den objektivsten Falken, aber seine Äußerungen wurden immer merkwürdiger…
CryptoPainter
Das starke El-Niño-Phänomen könnte ein neues Wort hervorbringen: Klima-Inflation…
Wenn Lebensmittel und Energie deshalb alle teurer werden und gleichzeitig die Ölpreise instabil bleiben, ist es durchaus möglich, dass die Fed noch in diesem Jahr die Zinsen anhebt…
Zumindest verläuft die Entwicklung der US-Staatsanleihenrenditen in letzter Zeit völlig anders als die der US-Aktien.
Historisch gesehen liegt entweder der Aktienmarkt oder der Anleihenmarkt falsch…
Warum ist die Kryptowelt heute so hoffnungslos?
In der Geek-Ära, als BTC zwischen 0,1 und 1 US-Dollar lag, glaubten die Menschen, dass BTC akzeptiert werden würde;
In der frühen Phase von 1 bis 10 US-Dollar erzählten die Leute begeistert, dass man mit BTC Pizza kaufen konnte;
Im Bereich von 10 bis 100 US-Dollar begannen die Menschen zu glauben, dass BTC die traditionelle Finanzordnung verändern würde;
Im Bereich von 100 bis 1000 US-Dollar glaubten die Menschen, dass immer mehr Leute BTC kaufen müssten, um der Inflation entgegenzuwirken;
Im Bereich von 1000 bis 10.000 US-Dollar begannen die Menschen, auf massive Käufe von traditionellem Kapital und Institutionen zu hoffen;
Im Bereich von 10.000 bis 100.000 US-Dollar erwarteten die Menschen Spot-ETFs, nationale Reserven und große Institutionen, die BTC halten;
Nach 100.000 US-Dollar stellten die Menschen plötzlich fest, dass es scheinbar nichts mehr gibt, worauf man hoffen könnte? Wer kaufen wollte, hat bereits gekauft, und wer nicht kaufen will, wird es niemals tun – was nun?
Das sollte die Quelle der Verzweiflung sein?
Denn BTC hat all diese Phasen durchlaufen und ist schließlich zur anderen Seite von Gold geworden: ein hochriskanter Wertaufbewahrungswert...
Wildwechsel-Börsen, die Auszahlungen aussetzen, folgen meist einem doppelten Trick…
Wenn es außerhalb der Börse viele gibt, die U einsammeln, dann sind diese Einsammler höchstwahrscheinlich die Börse selbst. Nutzer haben hier 1 Million, außerhalb wird es zu 500.000 getauscht, was bedeutet, dass 50 % der Nutzervermögen quasi leer ausgehen…
Wenn es außerhalb niemanden gibt, der das interne U einsammelt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Börse abhaut, erheblich…
Die Börse spielt dieses Spiel selbst durch, nimmt den Betrieb wieder auf und findet eine Ausrede, dass es zur Zusammenarbeit mit der Aufsicht sei, und das war’s…
Das Traurige ist, dass die Nutzer aus Angst ihre Vermögenswerte (Forderungen) grundlos mit Abschlag an die Börse verschenken…
Im Jahr 2022 haben kleine Börsen dieses Spiel oft vor dem Zusammenbruch der Kapitaldecke gespielt, am schlimmsten war, wenn die Leute merkten, dass das Einsammeln großer interner Gelder ein lukratives Geschäft ist, setzte die Börse ein Jahr später erneut Auszahlungen aus.
Diesmal sammelt die Börse nicht mehr U außerhalb ein, sondern teilt die internen Vermögenswerte in mehrere Tausend Teile auf und gibt sich als Kleinanleger aus, um außerhalb mit 50 % oder sogar 30 % Abschlag zu verkaufen…
Spekulanten sehen die Chance und sammeln draußen wild U ein, denken, sie machen ein großes Geschäft, aber diesmal haut die Börse wirklich ab!
Sie tauschen echte On-Chain-Vermögenswerte außerhalb gegen eine Zahlenreihe in der Börsendatenbank…
Kurz gesagt, egal wie dieser Trick gespielt wird, die Börse kann immer Leute abzocken, welche Variante gewählt wird, hängt davon ab, ob mehr Geld raus oder rein will.
Der Druck ist fertig, Gary eine Schlange!
So eine komplexe Struktur ist tatsächlich ziemlich stabil, die kleine Schlange fühlt sich beim Greifen seidig glatt an…
CryptoPainter
Bis jetzt die komplexeste Struktur, die ich gedruckt habe…
Ich bewundere den heutigen 3D-Druck sehr, da die Präzision unter 0,1 mm liegt und gleichzeitig mit einer für das bloße Auge nicht wahrnehmbaren Geschwindigkeit schnell ausgeführt wird.
Wenn Metall-Druck auch so für den zivilen Gebrauch verfügbar wäre, wäre das großartig, ich wage es mir kaum vorzustellen…
Ich habe ein paar Rollen Kohlefaser gekauft, werde später mal versuchen, ob ich einige Teile drucken kann 🤣
Mehrere Agents gleichzeitig arbeiten wirklich sehr effizient!
Aber das Problem ist...
Das menschliche Gehirn ist schlecht darin, parallele Aufgaben zu bewältigen, AI hat keine Halluzinationen, ich habe zuerst Halluzinationen...
Wenn die VibeCoding-Zeit 4 Stunden überschreitet, verliere ich sogar die Geduld, die Antworten vollständig zu lesen...
Jetzt fehlt nur noch ein klar denkender Hexer...
Ich bin auf eine Quant-Paper gestoßen und habe es dann der AI gefüttert, damit sie basierend auf dem Inhalt ein Modell erstellt und es in Indikatoren umwandelt. Ich habe es getestet, und es ist wirklich beeindruckend...
Dies ist ein Algorithmus, der Bullen- und Bärenmärkte anhand von Volatilität und Momentum beurteilt. Einfach gesagt: Wenn der Markt volatil ist, bedeutet das, dass es Handelsmöglichkeiten gibt, also ist es kein Bärenmarkt...
Wenn der Markt mit extrem niedriger Volatilität neue Höchststände erreicht, wird der darunterliegende Momentum-Indikator dir stattdessen signalisieren, dass dies das Ende des Bullenmarktes ist...
Ende 2021 und beim Höhepunkt dieser Bullenrunde gab es ähnliche Phänomene, nämlich dass der Preis neue Höchststände erreichte, der Momentum-Indikator aber sehr niedrig oder negativ war...
Das heißt, dieser Zyklus war eigentlich schon fast am Ende, seit Trump den Handelskrieg mit Zöllen begonnen hat. Obwohl der Markt wie in der letzten Bullenphase langsam neue Höchststände erreichte, war die Gewinnwirkung sehr schwach.
Andererseits, was die Bestimmung des Bärenmarkt-Regimes angeht, ist ein langsames Ansteigen der roten Balken ein Signal, und auch die Dauer des roten Bereichs ist ein Referenzwert. Das bedeutet, obwohl der Preis noch nicht auf extrem niedrigem Niveau ist, sind die Tage, an denen niemand Gewinne macht, fast vorbei. Danach muss man nur noch auf das Umschalten der roten Balken auf grün warten.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wenn der Abwärtstrend nachlässt, die roten Balken tatsächlich langsam schrumpfen, aber der Preis in dieser Zeit trotzdem weiter fallen und sogar neue Tiefststände erreichen kann...
