CryptoPainter

Em dezembro de 2022, no fundo absoluto do último mercado em baixa, a MicroStrategy vendeu BTC no valor de cerca de 7 milhões de dólares... Portanto, esta venda não é a primeira, nem é provável que seja a última...

O comportamento de venda da MicroStrategy causou uma perda de controlo no sentimento do mercado, o prémio à vista da Coinbase continua a diminuir, caindo para o nível mais baixo desde a queda para 60k no início do ano... Agora, ao olhar para a MicroStrategy, dá a sensação de estar a observar a equipa do projeto BTC...

Estratégias antigas estão recentemente a mostrar sinais de renascimento com a ajuda da AI! A estratégia de seguimento de tendência ASR, após a incorporação de máquinas de estado e funções adaptativas, começou gradualmente a adaptar-se à maioria dos pares de negociação. Por isso, nestes dias, aproveitando que a criança está a dormir, fui criando aos poucos um sistema de estratégias com o Cursor, dedicado a executar o ASR e as suas variantes em vários pares de negociação. Todo o sistema já está implementado na cloud, com um backend que possui um conjunto completo de processos para que a AI realize backtesting, otimização e implementação. Amanhã provavelmente irei adicionar mais estratégias adaptativas para outras criptomoedas! Na verdade, não esperava que o ASR pudesse adaptar-se a tantos pares diferentes; durante um ano inteiro não investi esforços nesta área, o que foi um desperdício... Por isso, escolhi especificamente o DOGE, que é completamente diferente do BTC, para testar, e a estratégia realmente se adapta, o que é incrível... Aproveito para partilhar uma ideia: escrever estratégias com LLM é geralmente mediano, mas se o fizeres otimizar fatores ou estratégias maduras existentes, exigindo que siga o framework de um arquiteto quantitativo profissional, ele fornecerá uma estratégia mais estável, com menor retorno, menor drawdown, dados fora da amostra qualificados e maior robustez. Esta abordagem é um compromisso dado que a inteligência LLM ainda não é suficiente; comparado com o Agent Trading que desenvolvi antes, esta lógica é muito mais sólida, pelo menos a camada de decisão não é uma caixa preta. Por fim, tudo isto pressupõe que tens uma boa estratégia como base...

Ao pesquisar novas estratégias para o Agent e configurar uma máquina de estados puramente algorítmica, de repente percebi que este mecanismo também poderia ser aplicado à estratégia ASR anterior, então comecei a modificar o código com urgência, e acabei emocionado... Uma estratégia antiga que não conseguia otimizar positivamente há um ano inteiro de repente ganhou uma nova vida! Quanto às alterações específicas, foi apenas usar a máquina de estados para registrar em tempo real a volatilidade do mercado, e depois ajustar essa volatilidade nos parâmetros da estratégia original, tudo isso em menos de 20 linhas de código, mas que fez com que o canal ASR original fosse diferente em vários detalhes... A estratégia de 5 anos do Bitcoin teve um aumento geral de rendimento superior a 75%, enquanto o drawdown máximo diminuiu 14%!!! Antes, ao estudar a quantificação puramente algorítmica, desprezava a máquina de estados, mas quando realmente gerou um efeito de otimização positiva, percebi que era realmente valioso... Provavelmente uma nova versão será atualizada em breve! Foi realmente muito difícil...